时间序列交叉验证法 |
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文章目录
1. 时间序列特定的交叉验证方法简介
2. sklearn时间序列交叉验证包TimeSeriesSplit
递增窗口交叉验证Example
固定窗口交叉验证Example
sklearn TimeSeriesSplit包的局限性：
其他包&自己实现
自己写prophet验证方法
Ref:
搞这个的初衷一是想对时间序列预测结果进行交叉验证；二是想和prophet自带的交叉验证方法进行比较。
然而sklearn自带的时序交叉验证包并不是那么好用，不太灵活，就决定自己写一个。
1. 时间序列特定的交叉验证方法简介
时间序列不能采用一般的K-FOLD校验，具体的原理可以看机器之心翻译的这篇文章： 一文简述如何使用嵌套交叉验证方法处理时序数据 时间序列一般采用递增时间窗交叉验证法，如下图所示： |
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